Sei eine Stichprobe von zwei metrischen Merkmalen und . Dann ist die (empirische) Kovarianz gegeben durch: wobei bzw. das arithmetische Mittel von bzw. und Der (empirische) Korelationskoeffizient ergibt sich daraus wie folgt: wobei bzw. die (empirischen) Standardabweichungen der Merkmale bzw. sind. Bemerkung: ist ein Maß dafür, wie gut eine lineare Vorhersage für aus ist. Genauer gesagt, ist der Anteil der Varianz von der sich damit erklären lässt, dass eine lineare Funktion von ist.